Programma/Contenuti

Richiami di matematica finanziaria classica: regime dell’interesse composto, tasso nominale convertibile m-volte l’anno, forza d’interesse.

Funzione di sopravvivenza, tasso istantaneo di mortalità, modelli probabilistici per la forza di mortalità. Notazione attuariale, vita attesa completa e incompleta. Tavole di sopravvivenza.

Testi/Bibliografia

Pitacco E.: Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita, Lint, Trieste, 2000.

Promislow S. D.: Fundamentals of Actuarial Mathematics, third edition, Wiley, 2015.

Metodi didattici

Lezioni frontali.

Modalità di verifica dell’apprendimento

Al termine del corso sarà svolta un’esercitazione in aula per permettere agli studenti una migliore comprensione degli argomenti trattati.

Strumenti a supporto della didattica

Nessuno.